Сравнение MSFY с IBIC
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MSFY is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, MSFY returned -7.25% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.99% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 1.56% |
Correlation
The correlation between MSFY and IBIC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. IBIC — Ранг доходности на риск
MSFY
IBIC
Сравнение MSFY c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.24 | -1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 17.27 | -17.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 67.45 | -67.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 5.05 | -5.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 3.49 | -3.29 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и IBIC
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -0.90% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -0.26% | -33.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -0.13% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -0.10% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 0.07% | +15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и IBIC
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 0.33% | +10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 0.67% | +24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 0.90% | +25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 1.58% | +20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 1.58% | +20.69% |
Сравнение комиссий MSFY и IBIC
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и IBIC
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and IBIC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (10.84%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -7.25% for MSFY. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 3.59% for IBIC.
MSFY is categorized as Derivative Income, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор