Сравнение MSFY.L с MSFY
MSFY.L (IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFY.L returned -16.48% vs -10.40% for MSFY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFY.L charges 0.55%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности MSFY.L и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY.L показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у MSFY с доходностью -16.33%.
MSFY.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -18.76%
- 1 год
- -16.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- -16.33%
- 6 месяцев
- -15.65%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY.L и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY.L IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | -20.89% | 11.73% | -0.83% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -16.33% | 14.11% | 0.47% |
Correlation
The correlation between MSFY.L and MSFY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between MSFY.L and MSFY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY.L vs. MSFY — Ранг доходности на риск
MSFY.L
MSFY
Сравнение MSFY.L c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (MSFY.L) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY.L | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.31 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.67 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY.L | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.39 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.15 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY.L и MSFY
Максимальная просадка MSFY.L за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY.L и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY.L | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -34.21% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.04% | -34.21% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.25% | -22.70% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -7.25% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 15.52% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY.L и MSFY
Текущая волатильность для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (MSFY.L) составляет 8.23%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что MSFY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY.L | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 11.28% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 25.07% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 26.67% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 22.31% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 22.31% | +1.84% |
Сравнение комиссий MSFY.L и MSFY
MSFY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY.L и MSFY
Дивидендная доходность MSFY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что меньше доходности MSFY в 24.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
MSFY.L IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | 13.45% | 6.74% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY.L and MSFY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFY.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFY.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Kurv. Their fees differ too: 0.55% for MSFY.L and 1.00% for MSFY.
Подберите оптимальное распределение для MSFY.L и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор