Сравнение MSFY.L с QQQO.L
MSFY.L (IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP) and QQQO.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP) are both exchange-traded funds - MSFY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QQQO.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, MSFY.L returned -16.48% vs 32.05% for QQQO.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MSFY.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for QQQO.L.
Доходность
Сравнение доходности MSFY.L и QQQO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFY.L торгуется в USD, в то время как QQQO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFY.L показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у QQQO.L с доходностью 15.24%.
MSFY.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -18.76%
- 1 год
- -16.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQO.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY.L и QQQO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY.L IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | -20.89% | 11.73% | -0.83% |
QQQO.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP | 15.25% | 14.61% | 3.74% |
Correlation
The correlation between MSFY.L and QQQO.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY.L vs. QQQO.L — Ранг доходности на риск
MSFY.L
QQQO.L
Сравнение MSFY.L c QQQO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (MSFY.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY.L | QQQO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.24 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 12.87 | -13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY.L | QQQO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.30 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.28 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY.L и QQQO.L
Максимальная просадка MSFY.L за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки QQQO.L в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY.L и QQQO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY.L | QQQO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -18.52% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.04% | -7.52% | -26.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.25% | -0.73% | -26.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -2.96% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 2.48% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY.L и QQQO.L
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (MSFY.L) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что MSFY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY.L | QQQO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 3.88% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 9.33% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 13.86% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 16.88% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 16.88% | +7.27% |
Сравнение комиссий MSFY.L и QQQO.L
MSFY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQO.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY.L и QQQO.L
Дивидендная доходность MSFY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что меньше доходности QQQO.L в 67.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSFY.L IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | 13.45% | 6.74% | 1.22% |
QQQO.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP | 67.52% | 124.53% | 17.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY.L and QQQO.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQO.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQO.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for MSFY.L.
MSFY.L is categorized as Derivative Income, while QQQO.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.55% for MSFY.L and 0.45% for QQQO.L.
Подберите оптимальное распределение для MSFY.L и QQQO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор