PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.NEO с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFT.NEO с VUAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFT.NEO и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и VUAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-23.90%12.97%11.57%56.83%-29.06%16.15%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-2.93%12.22%35.96%23.20%-12.82%10.80%
Разные валюты инструментов

MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью -2.93%.

MSFT.NEO

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-23.90%
6 месяцев
-29.54%
1 год
-4.75%
3 года*
7.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUAG.L

1 день
2.12%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-1.33%
1 год
14.90%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corp CDR

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с NVDAMSFT.NEO с MSFTMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с IOO
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Доходность на риск

MSFT.NEO vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.NEO c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFT.NEOVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.88

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.28

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.76

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

6.18

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT.NEO vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VUAG.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.NEO и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFT.NEOVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.88

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.88

-0.70

Корреляция

Корреляция между MSFT.NEO и VUAG.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.NEO и VUAG.L

Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		1.31%0.99%1.01%1.01%1.39%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Просадки

Сравнение просадок MSFT.NEO и VUAG.L

Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -27.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFT.NEOVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-25.61%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.33%

-10.53%

-23.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-4.74%

-27.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-3.57%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

2.08%

+10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.NEO и VUAG.L

Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFT.NEOVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.35%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

8.70%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

16.86%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

14.32%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

36.39%

-9.43%