PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.NEO с STLAP.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.NEO с STLAP.PA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and STLAP.PA (Stellantis NV) are both stocks. MSFT.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while STLAP.PA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 4.13%/yr vs -20.62%/yr for STLAP.PA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT.NEO и STLAP.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Stellantis NV (STLAP.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как STLAP.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STLAP.PA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -17.91%, что значительно выше, чем у STLAP.PA с доходностью -34.80%.

MSFT.NEO

1 день
2.25%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-17.91%
6 месяцев
-16.55%
1 год
-17.17%
3 года*
4.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

STLAP.PA

1 день
3.38%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-34.80%
6 месяцев
-39.68%
1 год
-25.98%
3 года*
-20.62%
5 лет*
-11.35%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и STLAP.PA

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-17.91%12.61%11.26%56.34%-29.26%16.84%
STLAP.PA
Stellantis NV		-34.80%-12.29%-35.03%75.23%-14.14%2.21%

Correlation

The correlation between MSFT.NEO and STLAP.PA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.18

The correlation between MSFT.NEO and STLAP.PA shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corp CDR

Stellantis NV

Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с NVDAMSFT.NEO с MSFTMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с IOO
Часто сравнивают с STLAP.PA:
STLAP.PA с CS.PASTLAP.PA с VOOSTLAP.PA с GMSTLAP.PA с STMPA.PASTLAP.PA с BVI.PASTLAP.PA с ML.PASTLAP.PA с CMB1.L

Доходность на риск

MSFT.NEO vs. STLAP.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
STLAP.PA
Ранг доходности на риск STLAP.PA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLAP.PA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLAP.PA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLAP.PA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLAP.PA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLAP.PA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.NEO c STLAP.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Stellantis NV (STLAP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFT.NEOSTLAP.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.51

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
-0.42

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.95

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.54

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-1.04

+0.04

MSFT.NEO vs. STLAP.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.NEO на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа STLAP.PA равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.NEO и STLAP.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT.NEO и STLAP.PA

Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки STLAP.PA в -93.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и STLAP.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFT.NEOSTLAP.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-93.95%

+56.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.54%

-48.06%

+13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-74.47%

+39.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-71.36%

+44.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-51.56%

+39.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.18%

24.85%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.NEO и STLAP.PA

Текущая волатильность для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) составляет 10.69%, в то время как у Stellantis NV (STLAP.PA) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLAP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFT.NEOSTLAP.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

11.59%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

41.11%

-18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

50.84%

-25.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

39.87%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

113.75%

-86.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.NEO и STLAP.PA

Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как STLAP.PA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		0.89%0.70%0.73%0.75%1.07%0.19%0.00%0.00%
STLAP.PA
Stellantis NV		0.00%7.23%12.26%6.34%7.84%13.53%0.00%29.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и STLAP.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Stellantis NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MSFT.NEO значения в USD, STLAP.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

MSFT.NEO and STLAP.PA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и STLAP.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор