Сравнение MSFL с IBIC
MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MSFL is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, MSFL returned -25.09% vs 4.49% for IBIC. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MSFL charges 1.15%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности MSFL и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.34%.
MSFL
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -26.98%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFL и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -27.39% | 16.99% | -9.07% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.34% | 4.96% | 4.67% |
Correlation
The correlation between MSFL and IBIC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFL vs. IBIC — Ранг доходности на риск
MSFL
IBIC
Сравнение MSFL c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.22 | -1.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 17.09 | -17.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 66.52 | -67.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 4.99 | -5.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 3.48 | -3.70 |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и IBIC
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -0.90% | -58.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -0.26% | -59.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.42% | -0.16% | -43.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.62% | -0.10% | -21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.73% | 0.07% | +30.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и IBIC
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 19.76% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.76% | 0.32% | +19.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.21% | 0.67% | +44.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.18% | 0.90% | +49.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 1.58% | +47.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 1.58% | +47.97% |
Сравнение комиссий MSFL и IBIC
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и IBIC
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFL and IBIC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFL has higher volatility (19.76%) compared to IBIC (0.32%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -59.39% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.49% vs -25.09% for MSFL. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.49% return vs -25.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for MSFL.
MSFL is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFL и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор