Сравнение MSFD с LDRX
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while LDRX is a Derivative Income fund actively managed by Summit Global Investments. MSFD is passively managed, while LDRX is actively managed. Over the past year, MSFD returned 23.32% vs 21.23% for LDRX. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.59%/yr for LDRX.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и LDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у LDRX с доходностью 9.04%.
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и LDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -8.59% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 9.04% | 23.63% |
Correlation
The correlation between MSFD and LDRX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. LDRX — Ранг доходности на риск
MSFD
LDRX
Сравнение MSFD c LDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | LDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.01 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 7.83 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и LDRX
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что больше максимальной просадки LDRX в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и LDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | LDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -10.62% | -49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -10.62% | -12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -1.71% | -45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.66% | -1.58% | -40.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 2.72% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и LDRX
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | LDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 3.78% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 10.83% | +13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 13.46% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 13.24% | +13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 13.24% | +13.17% |
Сравнение комиссий MSFD и LDRX
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LDRX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и LDRX
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности LDRX в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.10% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and LDRX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.74%) compared to LDRX (3.78%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs LDRX's -10.62%.
On 1-year performance, MSFD leads with 23.32% vs 21.23% for LDRX. On fees, LDRX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, LDRX has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 23.32% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.10% for LDRX.
MSFD is categorized as Inverse Equities, while LDRX is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Summit Global Investments. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.59% for LDRX.
LDRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и LDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор