Сравнение MSEA.L с JRDE.L
MSEA.L (UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - MSEA.L tracks the MSCI Europe Index while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MSEA.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.
Доходность
Сравнение доходности MSEA.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEA.L показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 6.47%.
MSEA.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRDE.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSEA.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 7.55% | 7.48% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 6.47% | 9.19% |
Correlation
The correlation between MSEA.L and JRDE.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEA.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
MSEA.L
JRDE.L
Сравнение MSEA.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A (MSEA.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEA.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.72 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок MSEA.L и JRDE.L
Максимальная просадка MSEA.L за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки JRDE.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEA.L и JRDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEA.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -15.75% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -2.07% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.73% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEA.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEA.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 12.39% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.16% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.16% | +1.02% |
Сравнение комиссий MSEA.L и JRDE.L
MSEA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEA.L и JRDE.L
MSEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.19% | 2.18% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSEA.L and JRDE.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSEA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSEA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.
MSEA.L tracks MSCI Europe Index, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for MSEA.L and 0.25% for JRDE.L.
Подберите оптимальное распределение для MSEA.L и JRDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор