PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCVX с MTFEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSCVX с MTFEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSCVX (MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund) and MTFEX (MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund) are both Municipal Bonds funds from MainStay. Over the past 5 years, MSCVX returned 0.56%/yr vs 1.26%/yr for MTFEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MSCVX charges 0.77%/yr vs 0.97%/yr for MTFEX.

Доходность

Сравнение доходности MSCVX и MTFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) и MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund (MTFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCVX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у MTFEX с доходностью 1.60%.

MSCVX

1 день
0.21%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.26%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.14%

MTFEX

1 день
0.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
7.00%
3 года*
3.92%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCVX и MTFEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSCVX
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund		1.78%3.53%2.74%6.09%-11.16%2.34%4.75%3.01%
MTFEX
MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund		1.60%4.65%2.02%5.14%-7.11%2.07%4.32%2.87%

Correlation

The correlation between MSCVX and MTFEX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between MSCVX and MTFEX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund

MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund

Часто сравнивают с MSCVX:
MSCVX с MECVXMSCVX с MMHVXMSCVX с MCYVXMSCVX с MNOVXMSCVX с ATOIXMSCVX с MDHVXMSCVX с FHMIX
Часто сравнивают с MTFEX:
MTFEX с SCMTXMTFEX с MNOVXMTFEX с MMHVXMTFEX с MECVXMTFEX с MCYVXMTFEX с MDHVXMTFEX с DFSMX

Доходность на риск

MSCVX vs. MTFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCVX
Ранг доходности на риск MSCVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MTFEX
Ранг доходности на риск MTFEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTFEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTFEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTFEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTFEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTFEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCVX c MTFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) и MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund (MTFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCVXMTFEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.06

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
4.89

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.85

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.50

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

8.50

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCVX vs. MTFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCVX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTFEX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCVX и MTFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCVXMTFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.06

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.40

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.56

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MSCVX и MTFEX

Максимальная просадка MSCVX за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки MTFEX в -11.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCVX и MTFEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCVXMTFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-11.88%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.78%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-4.34%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-11.88%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.60%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.74%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.81%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCVX и MTFEX

MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund (MTFEX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что MSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCVXMTFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.85%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

1.79%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

2.27%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

3.13%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

3.92%

+0.76%

Сравнение комиссий MSCVX и MTFEX

MSCVX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MTFEX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCVX и MTFEX

Дивидендная доходность MSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности MTFEX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCVX
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund		3.27%4.45%3.84%2.84%2.81%2.13%2.48%2.78%3.01%3.07%3.16%3.50%
MTFEX
MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund		3.33%3.33%3.48%2.74%2.30%2.36%1.74%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSCVX and MTFEX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCVX has higher volatility (1.08%) compared to MTFEX (0.85%). In terms of maximum drawdown, MSCVX dropped -17.13% vs MTFEX's -11.88%.

MTFEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCVX и MTFEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор