PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCVX с MDHVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCVX с MDHVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX).

MSCVX управляется MainStay. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. MDHVX управляется MainStay. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MSCVX и MDHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSCVX и MDHVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCVX
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund		-0.42%3.53%2.74%6.09%-11.16%2.34%4.75%8.39%1.67%6.35%
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		-0.42%5.38%6.51%9.86%-2.81%4.38%2.92%9.00%-0.13%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MSCVX на уровне -0.42% и MDHVX на уровне -0.42%. За последние 10 лет акции MSCVX уступали акциям MDHVX по среднегодовой доходности: 2.16% против 4.79% соответственно.

MSCVX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.14%
1 год
2.87%
3 года*
3.28%
5 лет*
0.45%
10 лет*
2.16%

MDHVX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.11%
1 год
3.81%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund

MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с MSCVX:
MSCVX с MMHVXMSCVX с MTFEXMSCVX с MNOVXMSCVX с MECVXMSCVX с APUSXMSCVX с ATOIXMSCVX с BATVX
Часто сравнивают с MDHVX:
MDHVX с PRVBXMDHVX с MNHAXMDHVX с PIMIXMDHVX с PRPFXMDHVX с CPMPXMDHVX с CWFIXMDHVX с MMHVX

Сравнение комиссий MSCVX и MDHVX

MSCVX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MDHVX в 1.10%.

MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund
MSCVX
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund

Доходность на риск

MSCVX vs. MDHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCVX
Ранг доходности на риск MSCVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCVX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MDHVX
Ранг доходности на риск MDHVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDHVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDHVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDHVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDHVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDHVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCVX c MDHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCVXMDHVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.58

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.06

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.52

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

7.91

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCVX vs. MDHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCVX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MDHVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCVX и MDHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCVXMDHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.58

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.63

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.40

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.33

-0.51

Корреляция

Корреляция между MSCVX и MDHVX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCVX и MDHVX

Дивидендная доходность MSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности MDHVX в 4.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCVX
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund		3.33%4.45%3.84%2.84%2.81%2.13%2.48%2.78%3.01%3.07%3.16%3.50%
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		4.98%5.47%6.01%5.53%4.31%3.80%4.44%4.37%4.33%4.03%4.95%4.87%

Просадки

Сравнение просадок MSCVX и MDHVX

Максимальная просадка MSCVX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки MDHVX в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCVX и MDHVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSCVXMDHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-18.04%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-2.32%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-6.26%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.13%

-18.04%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-1.06%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.79%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.45%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCVX и MDHVX

MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что MSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSCVXMDHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.75%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

1.35%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

2.44%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

2.57%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

3.43%

+1.24%