MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) Коэффициент Сортино: 0.89

Коэффициент Сортино MSCVX равен 0.89, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.89 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино MSCVX

Вызывает опасения

MSCVX опережает 16.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция MSCVX на рынке

График показывает коэффициент Сортино MSCVX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.08
Зеленая зона (верхние 25%): 2.08 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.07+
Медиана (50-й перцентиль): 1.60 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund с другими взаимными фондами в категории Municipal Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность MSCVX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	16.90
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	10.29
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund	8.93
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund	8.81
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio	7.13
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	6.92
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class	6.52
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	6.50
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	6.49
FUEMX	Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund	6.06
MSCVX	MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund	0.89

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино MSCVX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MSCVX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore MSCVX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

MSCVX Sharpe Ratio