PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCVX с MECVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSCVX с MECVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSCVX (MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund) and MECVX (MainStay Epoch Capital Growth Fund) are both mutual funds - MSCVX is a Municipal Bonds fund managed by MainStay, while MECVX is a Global Equities fund managed by MainStay. Over the past 5 years, MSCVX returned 0.56%/yr vs 9.45%/yr for MECVX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MSCVX charges 0.77%/yr vs 1.39%/yr for MECVX.

Доходность

Сравнение доходности MSCVX и MECVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) и MainStay Epoch Capital Growth Fund (MECVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCVX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у MECVX с доходностью 6.97%.

MSCVX

1 день
0.21%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.26%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.14%

MECVX

1 день
0.31%
1 месяц
2.82%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.67%
1 год
17.70%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCVX и MECVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCVX
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund		1.78%3.53%2.74%6.09%-11.16%2.34%4.75%8.39%1.67%6.35%
MECVX
MainStay Epoch Capital Growth Fund		6.97%13.10%10.52%29.35%-19.63%25.00%29.21%34.56%-8.92%26.65%

Correlation

The correlation between MSCVX and MECVX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2016 г.

0.08

The correlation between MSCVX and MECVX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund

MainStay Epoch Capital Growth Fund

Часто сравнивают с MSCVX:
MSCVX с MMHVXMSCVX с MTFEXMSCVX с MCYVXMSCVX с MNOVXMSCVX с ATOIXMSCVX с MDHVXMSCVX с FHMIX
Часто сравнивают с MECVX:
MECVX с MDHVXMECVX с MCYVXMECVX с MMHVXMECVX с MTFEXMECVX с MNOVXMECVX с GCCHXMECVX с ARTHX

Доходность на риск

MSCVX vs. MECVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCVX
Ранг доходности на риск MSCVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MECVX
Ранг доходности на риск MECVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MECVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MECVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MECVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MECVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MECVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCVX c MECVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) и MainStay Epoch Capital Growth Fund (MECVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCVXMECVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.47

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.08

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.26

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.82

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

7.23

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCVX vs. MECVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCVX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа MECVX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCVX и MECVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCVXMECVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.47

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.83

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MSCVX и MECVX

Максимальная просадка MSCVX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки MECVX в -30.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCVX и MECVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCVXMECVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-30.36%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-10.06%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-16.57%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-29.51%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-4.93%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.53%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCVX и MECVX

Текущая волатильность для MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund (MSCVX) составляет 1.08%, в то время как у MainStay Epoch Capital Growth Fund (MECVX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что MSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MECVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCVXMECVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.70%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

9.66%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

12.50%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

16.42%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

16.83%

-12.15%

Сравнение комиссий MSCVX и MECVX

MSCVX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MECVX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCVX и MECVX

Дивидендная доходность MSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности MECVX в 7.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MECVX
MainStay Epoch Capital Growth Fund		7.59%8.12%4.30%0.32%1.01%28.36%19.49%9.87%7.96%3.31%0.22%0.00%
MSCVX
MainStay MacKay California Tax Free Opportunities Fund		3.27%4.45%3.84%2.84%2.81%2.13%2.48%2.78%3.01%3.07%3.16%3.50%

Часто задаваемые вопросы

MSCVX and MECVX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MECVX has higher volatility (2.70%) compared to MSCVX (1.08%). In terms of maximum drawdown, MSCVX dropped -17.13% vs MECVX's -30.36%.

MSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCVX и MECVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор