Сравнение MSBT с CBOL
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - MSBT is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. MSBT is passively managed, while CBOL is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и CBOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -0.11% |
Correlation
The correlation between MSBT and CBOL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSBT c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSBT | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.33 | -1.80 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MSBT и CBOL
Максимальная просадка MSBT за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -4.91% | -15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -4.64% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.21% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 3.88% | +29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 3.88% | +29.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 3.88% | +29.04% |
Сравнение комиссий MSBT и CBOL
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и CBOL
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MSBT and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for MSBT.
MSBT is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Calamos. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор