Сравнение MSBT с BTRN
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- -9.36%
- С начала года
- -10.16%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.42K | $4.49K | $41.71K | |
| $9.37M | $7.08M | $10.58M |
Сравнение доходности по годам MSBT и BTRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.62% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -8.83% |
Correlation
The correlation between MSBT and BTRN is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. BTRN — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTRN
Сравнение MSBT c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и BTRN
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, что меньше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -36.97% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.93% | -26.01% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -15.21% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и BTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 16.55% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.02% | 29.89% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 29.89% | +5.13% |
Сравнение комиссий MSBT и BTRN
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и BTRN
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.25% | 27.76% | 2.56% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and BTRN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.25%, compared with 0.00% for MSBT.
MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Global X. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.95% for BTRN.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор