Сравнение MSBT с BTRN
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и BTRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -11.49% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -8.70% |
Correlation
The correlation between MSBT and BTRN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. BTRN — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTRN
Сравнение MSBT c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и BTRN
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, что меньше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -36.97% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -25.90% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -14.96% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и BTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.91% | 17.32% | +19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 30.21% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 30.21% | +6.70% |
Сравнение комиссий MSBT и BTRN
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и BTRN
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and BTRN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 0.00% for MSBT.
MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Global X. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.95% for BTRN.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор