Сравнение MSBT с BCDF
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. MSBT is passively managed, while BCDF is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и BCDF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -11.49% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between MSBT and BCDF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. BCDF — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCDF
Сравнение MSBT c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и BCDF
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, примерно равная максимальной просадке BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -27.70% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -6.38% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -9.80% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и BCDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.91% | 15.44% | +21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 16.93% | +19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 16.93% | +19.98% |
Сравнение комиссий MSBT и BCDF
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и BCDF
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and BCDF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and Horizon. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.85% for BCDF.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор