Сравнение MSBT с BCDF
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. MSBT is passively managed, while BCDF is actively managed. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.50K | $19.51K | $41.48K | |
| $9.37M | $7.08M | $10.58M |
Сравнение доходности по годам MSBT и BCDF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.62% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.78% |
Correlation
The correlation between MSBT and BCDF is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. BCDF — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCDF
Сравнение MSBT c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и BCDF
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, примерно равная максимальной просадке BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -27.70% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.93% | -4.06% | -16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -9.74% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и BCDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 14.88% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.02% | 16.85% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 16.85% | +18.17% |
Сравнение комиссий MSBT и BCDF
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и BCDF
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.36% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and BCDF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and Horizon. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.85% for BCDF.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор