PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSACX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSACX с TIVFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSACX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio) and TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MSACX returned 8.89%/yr vs 9.59%/yr for TIVFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSACX charges 0.90%/yr vs 1.20%/yr for TIVFX.

Доходность

Сравнение доходности MSACX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio (MSACX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSACX показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 35.37%. За последние 10 лет акции MSACX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.59% соответственно.

MSACX

1 день
0.09%
1 месяц
1.80%
С начала года
16.68%
6 месяцев
5.14%
1 год
16.50%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.56%
10 лет*
8.89%

TIVFX

1 день
0.07%
1 месяц
1.25%
С начала года
35.37%
6 месяцев
38.95%
1 год
63.74%
3 года*
26.44%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSACX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSACX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio		16.68%21.80%7.17%12.50%-21.58%2.26%30.48%22.42%-15.15%24.79%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		35.37%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Correlation

The correlation between MSACX and TIVFX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1994 г.

0.78

The correlation between MSACX and TIVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с MSACX:
MSACX с FAERXMSACX с JIJIXMSACX с FAOCXMSACX с PRWCXMSACX с EPDPXMSACX с FAOIXMSACX с FHLFX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с FSPSXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SWISXTIVFX с VIAAX

Доходность на риск

MSACX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSACX
Ранг доходности на риск MSACX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSACX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSACX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSACX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSACX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSACX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSACX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio (MSACX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSACXTIVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
3.52

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
4.32

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.60

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

5.55

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

20.26

-15.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSACX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSACX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSACX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSACXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.52

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MSACX и TIVFX

Максимальная просадка MSACX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSACX и TIVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSACXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-54.21%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-11.69%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-23.99%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.36%

-36.31%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-41.51%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.76%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-13.38%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.19%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MSACX и TIVFX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio (MSACX) составляет 4.93%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что MSACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSACXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.48%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

14.98%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

18.45%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

18.61%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

17.62%

+0.65%

Сравнение комиссий MSACX и TIVFX

MSACX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSACX и TIVFX

MSACX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSACX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio		0.00%0.00%3.49%3.41%1.73%8.51%0.04%1.25%1.70%2.04%2.42%0.97%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		6.52%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Часто задаваемые вопросы

MSACX and TIVFX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIVFX has higher volatility (6.48%) compared to MSACX (4.93%). In terms of maximum drawdown, MSACX dropped -55.43% vs TIVFX's -54.21%.

TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSACX и TIVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор