График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio (MSACX) показал доход в 1.11% с начала года и 11.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSACX составила 7.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- -8.02%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 7.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MSACX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 17 дек. 2025 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.55% | 5.11% | -10.56% | 1.11% | |||||||||
| 2025 | 4.95% | 2.94% | 2.14% | 3.44% | 5.13% | 3.00% | -0.62% | 3.56% | 5.26% | 0.48% | -0.38% | -9.12% | 21.80% |
| 2024 | -3.07% | 2.54% | 6.30% | -0.69% | 4.64% | -0.91% | 0.06% | 3.18% | 1.54% | -3.33% | -0.12% | -2.69% | 7.17% |
| 2023 | 11.23% | -5.67% | 6.08% | 0.39% | -4.93% | 4.64% | 3.78% | -6.66% | -2.89% | -4.02% | 5.85% | 5.90% | 12.50% |
| 2022 | -5.25% | -2.12% | 1.45% | -8.19% | 1.55% | -10.64% | 0.57% | -3.40% | -9.17% | 4.12% | 13.81% | -4.31% | -21.58% |
| 2021 | -0.95% | 2.39% | -0.73% | 4.96% | 3.18% | -1.30% | -0.83% | 2.17% | -4.58% | 3.79% | -6.33% | 1.09% | 2.26% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio: годовая альфа составляет 1.13%, бета — 0.67, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 20.01.1992.
- Этот фонд участвовал в 89.60% снижения S&P 500 Index, но только в 80.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.48 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 80.69%
- Участие в снижении
- 89.60%
Комиссия
Комиссия MSACX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSACX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio (MSACX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSACX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.90 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.39 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.40 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 6.61 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MSACX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.51 | $0.24 | $1.52 | $0.01 | $0.18 | $0.21 | $0.30 | $0.29 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 3.49% | 3.41% | 1.73% | 8.51% | 0.04% | 1.25% | 1.70% | 2.04% | 2.42% | 0.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 55.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1165 торговых сессий.
Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio составляет 10.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.43% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 1165 | 22 окт. 2013 г. | 1367 |
| -46.8% | 4 янв. 2000 г. | 799 | 12 мар. 2003 г. | 626 | 2 сент. 2005 г. | 1425 |
| -37.36% | 8 сент. 2021 г. | 265 | 26 сент. 2022 г. | 652 | 2 мая 2025 г. | 917 |
| -31.75% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 87 | 27 июл. 2020 г. | 628 |
| -23.75% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 329 | 2 июн. 2017 г. | 512 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...