Сравнение MSACX с FIGSX
MSACX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MSACX returned 8.84%/yr vs 10.18%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MSACX charges 0.90%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.
Доходность
Сравнение доходности MSACX и FIGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSACX показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции MSACX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.18% соответственно.
MSACX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.83%
- 6 месяцев
- 7.65%
- С начала года
- 14.36%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 8.84%
- Всё время*
- 6.52%
FIGSX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.08%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 10.18%
- Всё время*
- 8.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSACX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSACX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio | 14.36% | 21.80% | 7.17% | 12.50% | -21.58% | 2.26% | 30.48% | 22.42% | -15.15% | 24.79% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 7.64% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Correlation
The correlation between MSACX and FIGSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г. | 0.91 |
The correlation between MSACX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSACX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
MSACX
FIGSX
Сравнение MSACX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio (MSACX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSACX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 3.21 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSACX и FIGSX
Максимальная просадка MSACX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSACX и FIGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSACX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -34.47% | -20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -13.89% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -16.29% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.36% | -34.47% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -34.47% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -5.08% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -6.43% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.93% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSACX и FIGSX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio (MSACX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеют волатильность 7.41% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSACX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.25% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 18.14% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 20.37% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 18.48% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 17.87% | +0.34% |
Сравнение комиссий MSACX и FIGSX
MSACX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSACX и FIGSX
MSACX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.06% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
MSACX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Active International Allocation Portfolio | 0.00% | 0.00% | 3.49% | 3.41% | 1.73% | 8.51% | 0.04% | 1.25% | 1.70% | 2.04% | 2.42% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
MSACX and FIGSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSACX has higher volatility (7.41%) compared to FIGSX (7.25%). In terms of maximum drawdown, MSACX dropped -55.43% vs FIGSX's -34.47%.
FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSACX и FIGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор