Сравнение MRSIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research International Fund (MRSIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
MRSIX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSIX MFS Research International Fund | 1.11% | 22.61% | 3.06% | 13.44% | -17.33% | 11.87% | 13.18% | 27.98% | -13.98% | 28.38% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSIX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции MRSIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.04% соответственно.
MRSIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.37%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSIX и PPYPX
MRSIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
MRSIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
MRSIX
PPYPX
Сравнение MRSIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International Fund (MRSIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.24 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.85 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.83 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 13.07 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.24 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MRSIX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSIX и PPYPX
Дивидендная доходность MRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSIX MFS Research International Fund | 5.20% | 5.26% | 2.00% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.92% | 1.79% | 5.48% | 1.21% | 1.97% | 1.89% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRSIX и PPYPX
Максимальная просадка MRSIX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -42.48% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -10.21% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -35.65% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -42.48% | +11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -4.08% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -10.28% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.43% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSIX и PPYPX
MFS Research International Fund (MRSIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.49% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 10.15% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 15.41% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 19.61% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 19.08% | -3.65% |