PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRK с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRK с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRK (Merck & Co., Inc.) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MRK in Drug Manufacturers - General, NOVO-B.CO in Biotechnology. Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRK и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MRK торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 11.59% против 17.63% соответственно.

MRK

1 день
-1.42%
1 месяц
4.97%
С начала года
13.94%
6 месяцев
20.60%
1 год
50.99%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.59%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRK и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRK
Merck & Co., Inc.		13.94%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between MRK and NOVO-B.CO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.21

The correlation between MRK and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

MRK vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRK c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRKNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.77

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-0.89

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.88

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

-0.79

+5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-1.17

+12.39

MRK vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRK и NOVO-B.CO

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRKNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-74.86%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-54.48%

+43.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.44%

-74.86%

+31.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-74.86%

+31.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.44%

-74.86%

+31.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-67.88%

+62.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-12.38%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

36.72%

-32.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRKNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

12.08%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

40.71%

-22.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

55.70%

-28.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

58.93%

-35.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

45.48%

-22.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.		2.79%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MRK значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

MRK and NOVO-B.CO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRK и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор