PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRJAX с SGMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRJAX с SGMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for SGMAX.

Доходность

Сравнение доходности MRJAX и SGMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MRJAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGMAX

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.21%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.77%
1 год
15.95%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRJAX и SGMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%11.79%-0.55%5.09%2.74%21.57%0.07%17.93%-8.38%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		7.47%17.93%15.18%8.86%-3.41%18.94%-2.71%20.58%-5.50%

Correlation

The correlation between MRJAX and SGMAX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.54

The correlation between MRJAX and SGMAX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MRJAX:
MRJAX с CPOAXMRJAX с CPODXMRJAX с GQRIXMRJAX с MSEGXMRJAX с DINDXMRJAX с GQFPXMRJAX с CAEIX
Часто сравнивают с SGMAX:
SGMAX с HLMGXSGMAX с SVTAXSGMAX с LVAFXSGMAX с GWPFXSGMAX с VMNVXSGMAX с GQRPXSGMAX с GQFPX

Доходность на риск

MRJAX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRJAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGMAX
Ранг доходности на риск SGMAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRJAX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRJAXSGMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.97

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.88

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.94

—

MRJAX vs. SGMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRJAX и SGMAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRJAXSGMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.79%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MRJAX и SGMAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRJAXSGMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.66%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.76%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.18%

—

Сравнение комиссий MRJAX и SGMAX

MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SGMAX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRJAX и SGMAX

MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%0.00%11.24%4.40%4.04%15.24%1.09%1.40%1.22%0.00%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		13.54%14.55%12.63%6.40%11.12%15.38%2.06%4.81%7.86%4.45%

Часто задаваемые вопросы

MRJAX and SGMAX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRJAX и SGMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор