PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MRJAX с PGVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MRJAX и PGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MRJAX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PGVFX

1 день
0.00%
1 месяц
1.74%
С начала года
19.53%
6 месяцев
22.35%
1 год
38.05%
3 года*
21.69%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRJAX и PGVFX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A
0.00%11.79%-0.55%5.09%2.74%21.57%0.07%17.93%-8.38%
PGVFX
Polaris Global Value Fund
19.53%27.01%5.33%14.76%-12.00%15.38%6.65%22.83%-12.96%

Correlation

The correlation between MRJAX and PGVFX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.55

The correlation between MRJAX and PGVFX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A

Polaris Global Value Fund

Доходность на риск

MRJAX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRJAX

PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRJAX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MRJAX vs. PGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MRJAXPGVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

Просадки

Сравнение просадок MRJAX и PGVFX


Загрузка графика...

Показатели просадок


MRJAXPGVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MRJAX и PGVFX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MRJAXPGVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

Сравнение комиссий MRJAX и PGVFX

MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PGVFX в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MRJAX и PGVFX

MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A
0.00%0.00%11.24%4.40%4.04%15.24%1.09%1.40%1.22%0.00%0.00%0.00%
PGVFX
Polaris Global Value Fund
4.33%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%

Часто задаваемые вопросы


MRJAX and PGVFX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRJAX и PGVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор