Сравнение MRJAX с EPSYX
MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) are both Global Equities funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.84%/yr for EPSYX.
Доходность
Сравнение доходности MRJAX и EPSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRJAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPSYX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 33.70%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам MRJAX и EPSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 11.79% | -0.55% | 5.09% | 2.74% | 21.57% | 0.07% | 17.93% | -8.38% |
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 19.18% | 22.09% | 15.38% | 12.50% | -5.37% | 17.40% | -1.38% | 23.19% | -4.60% |
Correlation
The correlation between MRJAX and EPSYX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between MRJAX and EPSYX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRJAX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск
MRJAX
EPSYX
Сравнение MRJAX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRJAX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.53 | — |
Просадки
Сравнение просадок MRJAX и EPSYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRJAX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.92% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.51% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.90% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRJAX и EPSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRJAX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.31% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.88% | — |
Сравнение комиссий MRJAX и EPSYX
MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EPSYX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJAX и EPSYX
MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 6.67% | 8.24% | 10.13% | 2.71% | 2.64% | 2.66% | 2.74% | 6.87% | 9.87% | 2.24% | 3.18% | 9.65% |
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 0.00% | 11.24% | 4.40% | 4.04% | 15.24% | 1.09% | 1.40% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRJAX and EPSYX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRJAX и EPSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор