Сравнение MRGCX с MEIKX
MRGCX (MFS Core Equity Fund Class C) and MEIKX (MFS Value Fund) are both mutual funds - MRGCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by MFS, while MEIKX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MRGCX returned 14.42%/yr vs 10.01%/yr for MEIKX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MRGCX charges 1.63%/yr vs 0.43%/yr for MEIKX.
Доходность
Сравнение доходности MRGCX и MEIKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRGCX показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у MEIKX с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции MRGCX превзошли акции MEIKX по среднегодовой доходности: 14.42% против 10.01% соответственно.
MRGCX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 14.42%
MEIKX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам MRGCX и MEIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGCX MFS Core Equity Fund Class C | 6.90% | 11.47% | 31.22% | 21.54% | -17.85% | 24.35% | 17.64% | 33.99% | -4.85% | 23.51% |
MEIKX MFS Value Fund | 4.09% | 13.37% | 11.98% | 8.32% | -5.92% | 25.59% | 4.09% | 30.18% | -9.81% | 17.26% |
Correlation
The correlation between MRGCX and MEIKX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between MRGCX and MEIKX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRGCX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск
MRGCX
MEIKX
Сравнение MRGCX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund Class C (MRGCX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRGCX | MEIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.87 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 6.48 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRGCX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.22 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.61 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MRGCX и MEIKX
Максимальная просадка MRGCX за все время составила -54.44%, примерно равная максимальной просадке MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGCX и MEIKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRGCX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -56.81% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -6.76% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -13.15% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -17.50% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -36.68% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.20% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -9.45% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.95% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGCX и MEIKX
MFS Core Equity Fund Class C (MRGCX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что MRGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRGCX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.24% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 7.70% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 10.38% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 13.91% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.55% | +1.48% |
Сравнение комиссий MRGCX и MEIKX
MRGCX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGCX и MEIKX
Дивидендная доходность MRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности MEIKX в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIKX MFS Value Fund | 9.54% | 9.72% | 9.49% | 8.58% | 7.77% | 3.43% | 2.75% | 3.28% | 3.76% | 4.14% | 3.84% | 6.12% |
MRGCX MFS Core Equity Fund Class C | 15.85% | 16.94% | 19.09% | 2.31% | 4.16% | 8.53% | 1.36% | 3.45% | 12.15% | 7.14% | 3.44% | 11.73% |
Часто задаваемые вопросы
MRGCX and MEIKX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRGCX has higher volatility (2.73%) compared to MEIKX (2.24%). In terms of maximum drawdown, MRGCX dropped -54.44% vs MEIKX's -56.81%.
MRGCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRGCX и MEIKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор