PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRF.NS с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRF.NS с NVDA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MRF Limited (MRF.NS) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRF.NS или NVDA.

Корреляция

Корреляция между MRF.NS и NVDA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MRF.NS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MRF Limited (MRF.NS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,091.26%
33,400.16%
MRF.NS
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRF.NS:

0.05

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

MRF.NS:

0.23

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

MRF.NS:

1.03

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

MRF.NS:

0.03

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

MRF.NS:

0.08

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

MRF.NS:

12.94%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

MRF.NS:

21.07%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

MRF.NS:

-80.98%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

MRF.NS:

-13.56%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRF.NS:

₹542.78B

NVDA:

$2.51T

EPS

MRF.NS:

₹4.13K

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

MRF.NS:

30.96

NVDA:

34.94

Коэффициент P/S

MRF.NS:

1.98

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

MRF.NS:

3.06

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

MRF.NS:

₹210.78B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRF.NS:

₹67.82B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

MRF.NS:

₹33.01B

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, MRF.NS показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции MRF.NS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 13.79% против 69.99% соответственно.

MRF.NS

С начала года

-0.41%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

4.81%

1 год

1.37%

5 лет

17.67%

10 лет

13.79%

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRF.NS и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRF.NS
Ранг риск-скорректированной доходности MRF.NS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRF.NS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRF.NS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRF.NS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRF.NS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRF.NS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRF.NS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRF Limited (MRF.NS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MRF.NS, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRF.NS: 0.01
NVDA: 0.30
Коэффициент Сортино MRF.NS, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRF.NS: 0.18
NVDA: 0.82
Коэффициент Омега MRF.NS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRF.NS: 1.02
NVDA: 1.11
Коэффициент Кальмара MRF.NS, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRF.NS: 0.01
NVDA: 0.48
Коэффициент Мартина MRF.NS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRF.NS: 0.02
NVDA: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа MRF.NS на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRF.NS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.30
MRF.NS
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRF.NS и NVDA

Дивидендная доходность MRF.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRF.NS
MRF Limited		0.15%0.15%0.14%0.17%0.08%0.13%0.09%0.09%0.08%0.20%0.13%0.08%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок MRF.NS и NVDA

Максимальная просадка MRF.NS за все время составила -80.98%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRF.NS и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.41%
-28.77%
MRF.NS
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности MRF.NS и NVDA

Текущая волатильность для MRF Limited (MRF.NS) составляет 8.71%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что MRF.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.71%
25.75%
MRF.NS
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRF.NS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MRF Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MRF.NS значения в INR, NVDA значения в USD