Сравнение MRESX с AWP
MRESX (Cromwell CenterSquare Real Estate Fund) and AWP (abrdn Global Premier Properties Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, MRESX returned 6.63%/yr vs 1.35%/yr for AWP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRESX charges 1.02%/yr vs 1.19%/yr for AWP.
Доходность
Сравнение доходности MRESX и AWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRESX показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у AWP с доходностью 7.40%.
MRESX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
AWP
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение доходности по годам MRESX и AWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 16.57% | 0.87% | 7.09% | 11.77% | -24.59% | 57.10% | -2.46% | 28.85% | -5.41% | 2.66% |
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 7.40% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 31.02% |
Correlation
The correlation between MRESX and AWP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between MRESX and AWP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRESX vs. AWP — Ранг доходности на риск
MRESX
AWP
Сравнение MRESX c AWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRESX | AWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.74 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 2.87 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRESX и AWP
Максимальная просадка MRESX за все время составила -40.84%, что меньше максимальной просадки AWP в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRESX и AWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRESX | AWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.84% | -85.93% | +45.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -14.14% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -23.09% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.98% | -43.93% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -4.09% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -27.32% | +17.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.66% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRESX и AWP
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что MRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRESX | AWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.75% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 11.33% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 14.27% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 22.06% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 23.61% | -1.58% |
Сравнение комиссий MRESX и AWP
MRESX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии AWP в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRESX и AWP
Дивидендная доходность MRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности AWP в 12.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.37% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 1.38% | 1.49% | 2.40% | 2.01% | 6.49% | 14.54% | 2.19% | 10.71% | 3.24% | 10.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRESX and AWP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRESX has higher volatility (5.31%) compared to AWP (4.75%). In terms of maximum drawdown, MRESX dropped -40.84% vs AWP's -85.93%.
MRESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRESX и AWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор