Сравнение MREL.TO с TGRE.TO
MREL.TO (Middlefield Real Estate Dividend ETF) and TGRE.TO (TD Active Global Real Estate Equity ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MREL.TO returned 5.44%/yr vs 2.68%/yr for TGRE.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MREL.TO и TGRE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MREL.TO показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у TGRE.TO с доходностью 12.46%.
MREL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 7.53%
TGRE.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MREL.TO и TGRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MREL.TO Middlefield Real Estate Dividend ETF | 16.48% | 13.13% | 6.12% | 7.86% | -21.63% | 36.36% | -3.77% | -1.90% |
TGRE.TO TD Active Global Real Estate Equity ETF | 12.46% | 0.39% | 14.77% | 8.69% | -27.34% | 32.66% | 2.37% | -0.70% |
Correlation
The correlation between MREL.TO and TGRE.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between MREL.TO and TGRE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MREL.TO vs. TGRE.TO — Ранг доходности на риск
MREL.TO
TGRE.TO
Сравнение MREL.TO c TGRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и TD Active Global Real Estate Equity ETF (TGRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MREL.TO | TGRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.53 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 4.02 | +6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MREL.TO и TGRE.TO
Максимальная просадка MREL.TO за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке TGRE.TO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREL.TO и TGRE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MREL.TO | TGRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -33.49% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -8.40% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -12.62% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -33.49% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -12.75% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 3.20% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MREL.TO и TGRE.TO
Текущая волатильность для Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) составляет 3.41%, в то время как у TD Active Global Real Estate Equity ETF (TGRE.TO) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что MREL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MREL.TO | TGRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.68% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 10.52% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 13.52% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 15.27% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 17.36% | +1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MREL.TO и TGRE.TO
Дивидендная доходность MREL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности TGRE.TO в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MREL.TO Middlefield Real Estate Dividend ETF | 6.36% | 7.16% | 7.53% | 7.42% | 7.42% | 5.43% | 6.97% | 6.06% | 6.29% | 6.27% | 6.33% | 6.40% |
TGRE.TO TD Active Global Real Estate Equity ETF | 4.75% | 5.21% | 4.50% | 4.93% | 5.00% | 1.92% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MREL.TO and TGRE.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Middlefield and TD.
Подберите оптимальное распределение для MREL.TO и TGRE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор