Сравнение MRBIX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
MRBIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MRBIX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRBIX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRBIX MFS Total Return Bond Fund | -0.26% | 7.35% | 1.77% | 6.45% | -14.52% | -0.84% | 8.83% | 9.96% | -1.03% | 4.15% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MRBIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции MRBIX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.39% соответственно.
MRBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.02%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRBIX и PGSIX
MRBIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
MRBIX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
MRBIX
PGSIX
Сравнение MRBIX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRBIX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.64 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.84 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 5.63 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRBIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.84 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MRBIX и PGSIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRBIX и PGSIX
Дивидендная доходность MRBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRBIX MFS Total Return Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.69% | 3.42% | 2.39% | 3.42% | 3.00% | 3.06% | 2.87% | 2.65% | 3.02% | 3.76% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок MRBIX и PGSIX
Максимальная просадка MRBIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRBIX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRBIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -22.28% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.85% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -21.57% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.25% | -22.28% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.49% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.62% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.26% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRBIX и PGSIX
Текущая волатильность для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) составляет 1.46%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что MRBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRBIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.96% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 3.45% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 5.95% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 6.96% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 5.91% | -1.01% |