Сравнение MRA с QQA
MRA (GraniteShares Autocallable MARA ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRA charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности MRA и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRA
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -8.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRA и QQA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | -8.50% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -1.56% |
Correlation
The correlation between MRA and QQA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRA vs. QQA — Ранг доходности на риск
MRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение MRA c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MARA ETF (MRA) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRA | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRA и QQA
Максимальная просадка MRA за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRA и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRA | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.33% | -19.73% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -3.08% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.51% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRA и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRA | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 14.59% | +23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 18.60% | +19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 18.60% | +19.44% |
Сравнение комиссий MRA и QQA
MRA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRA и QQA
Дивидендная доходность MRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности QQA в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 8.03% | 0.00% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.79% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
MRA and QQA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for MRA.
QQA has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 8.03% for MRA.
They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for MRA and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для MRA и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор