Сравнение MRA с PEPS
MRA (GraniteShares Autocallable MARA ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRA charges 1.07%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности MRA и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRA
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -8.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRA и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | -8.50% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.17% |
Correlation
The correlation between MRA and PEPS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRA vs. PEPS — Ранг доходности на риск
MRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение MRA c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MARA ETF (MRA) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRA | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRA и PEPS
Максимальная просадка MRA за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRA и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRA | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.33% | -21.26% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -1.55% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.69% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRA и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRA | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 13.88% | +24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 18.15% | +19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 18.15% | +19.89% |
Сравнение комиссий MRA и PEPS
MRA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRA и PEPS
Дивидендная доходность MRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности PEPS в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 8.03% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.93% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MRA and PEPS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for MRA.
MRA has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 0.93% for PEPS.
They also come from different issuers: GraniteShares and Parametric. Their fees differ too: 1.07% for MRA and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для MRA и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор