Сравнение MPXG.L с LDAG.L
MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) and LDAG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while LDAG.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MPXG.L returned 3.89%/yr vs 17.83%/yr for LDAG.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPXG.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for LDAG.L.
Доходность
Сравнение доходности MPXG.L и LDAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPXG.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у LDAG.L с доходностью 15.96%.
MPXG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDAG.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPXG.L и LDAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 2.07% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
LDAG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 15.96% | 26.41% | 5.50% | 3.28% | 2.91% |
Correlation
The correlation between MPXG.L and LDAG.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between MPXG.L and LDAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPXG.L vs. LDAG.L — Ранг доходности на риск
MPXG.L
LDAG.L
Сравнение MPXG.L c LDAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPXG.L | LDAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.47 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.87 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 10.60 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPXG.L | LDAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.72 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.76 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MPXG.L и LDAG.L
Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки LDAG.L в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и LDAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPXG.L | LDAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -14.68% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -9.58% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -14.68% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -3.00% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -4.33% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.51% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPXG.L и LDAG.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) составляет 3.79%, в то время как у L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPXG.L | LDAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.72% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 10.47% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 13.75% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 12.90% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 12.90% | +2.01% |
Сравнение комиссий MPXG.L и LDAG.L
MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LDAG.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPXG.L и LDAG.L
Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности LDAG.L в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDAG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 3.78% | 4.23% | 4.75% | 5.40% | 4.80% | 2.19% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPXG.L and LDAG.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for LDAG.L.
MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while LDAG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for MPXG.L and 0.40% for LDAG.L.
Подберите оптимальное распределение для MPXG.L и LDAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор