Сравнение MPXG.L с ITWN.L
MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) and ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MPXG.L returned 3.89%/yr vs 40.47%/yr for ITWN.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MPXG.L charges 0.15%/yr vs 0.74%/yr for ITWN.L.
Доходность
Сравнение доходности MPXG.L и ITWN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPXG.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у ITWN.L с доходностью 67.93%.
MPXG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITWN.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 12.15%
- С начала года
- 67.93%
- 6 месяцев
- 70.24%
- 1 год
- 115.82%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 23.12%
Сравнение доходности по годам MPXG.L и ITWN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 2.07% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
ITWN.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 67.93% | 22.61% | 25.77% | 21.84% | -2.73% |
Correlation
The correlation between MPXG.L and ITWN.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPXG.L vs. ITWN.L — Ранг доходности на риск
MPXG.L
ITWN.L
Сравнение MPXG.L c ITWN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPXG.L | ITWN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.81 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 12.46 | -11.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 34.79 | -33.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPXG.L | ITWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 5.10 | -4.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MPXG.L и ITWN.L
Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки ITWN.L в -48.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и ITWN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPXG.L | ITWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -48.27% | +31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -9.36% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -29.32% | +13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -1.80% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -9.18% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.36% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPXG.L и ITWN.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) составляет 3.79%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPXG.L | ITWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 9.68% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 18.60% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 22.88% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 20.77% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 20.55% | -5.64% |
Сравнение комиссий MPXG.L и ITWN.L
MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ITWN.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPXG.L и ITWN.L
Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности ITWN.L в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITWN.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 0.89% | 1.50% | 1.37% | 2.14% | 3.54% | 1.33% | 1.83% | 2.28% | 2.72% | 2.74% | 2.86% | 3.23% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPXG.L and ITWN.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for ITWN.L.
MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MPXG.L and 0.74% for ITWN.L.
Подберите оптимальное распределение для MPXG.L и ITWN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор