Сравнение MPXG.L с IFFF.L
MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) and IFFF.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while IFFF.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MPXG.L returned 3.89%/yr vs 25.44%/yr for IFFF.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MPXG.L charges 0.15%/yr vs 0.74%/yr for IFFF.L.
Доходность
Сравнение доходности MPXG.L и IFFF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPXG.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у IFFF.L с доходностью 37.38%.
MPXG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFFF.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 37.92%
- 1 год
- 71.99%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам MPXG.L и IFFF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 2.07% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
IFFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 37.38% | 30.76% | 13.56% | -4.04% | 1.13% |
Correlation
The correlation between MPXG.L and IFFF.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between MPXG.L and IFFF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPXG.L vs. IFFF.L — Ранг доходности на риск
MPXG.L
IFFF.L
Сравнение MPXG.L c IFFF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPXG.L | IFFF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.67 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 7.09 | -6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 23.07 | -21.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPXG.L | IFFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 3.81 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MPXG.L и IFFF.L
Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки IFFF.L в -53.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и IFFF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPXG.L | IFFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -53.09% | +36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -10.33% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -19.69% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.83% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -12.36% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.18% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPXG.L и IFFF.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) составляет 3.79%, в то время как у iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPXG.L | IFFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 8.45% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 16.02% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 19.26% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 19.16% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 19.08% | -4.17% |
Сравнение комиссий MPXG.L и IFFF.L
MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IFFF.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPXG.L и IFFF.L
Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности IFFF.L в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 1.06% | 1.45% | 1.80% | 1.88% | 2.10% | 1.36% | 1.19% | 1.75% | 1.98% | 1.54% | 1.77% | 2.22% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPXG.L and IFFF.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for IFFF.L.
MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while IFFF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MPXG.L and 0.74% for IFFF.L.
Подберите оптимальное распределение для MPXG.L и IFFF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор