PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFFF.L с IKOR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFFF.L с IKOR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFFF.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF) and IKOR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - IFFF.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while IKOR.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IFFF.L returned 11.86%/yr vs 17.90%/yr for IKOR.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IFFF.L и IKOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFFF.L показывает доходность 37.38%, что значительно ниже, чем у IKOR.L с доходностью 107.66%. За последние 10 лет акции IFFF.L уступали акциям IKOR.L по среднегодовой доходности: 11.86% против 17.90% соответственно.

IFFF.L

1 день
-1.94%
1 месяц
6.08%
С начала года
37.38%
6 месяцев
37.92%
1 год
71.99%
3 года*
25.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.86%

IKOR.L

1 день
-4.06%
1 месяц
12.35%
С начала года
107.66%
6 месяцев
120.96%
1 год
227.90%
3 года*
45.36%
5 лет*
19.90%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFFF.L и IKOR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFFF.L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		37.38%30.76%13.56%-4.04%-12.39%-8.11%21.66%13.62%-10.17%28.81%
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		107.66%85.96%-21.55%13.31%-19.76%-7.30%39.09%6.99%-16.57%32.45%

Correlation

The correlation between IFFF.L and IKOR.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2005 г.

0.79

The correlation between IFFF.L and IKOR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFFF.L и IKOR.L

Секторы
IFFF.L
IKOR.L

Технологии

49.8%
56.0%

Финансовые услуги

15.3%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
5.7%

Промышленность

7.3%
18.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.6%

Сырьевые материалы

2.5%
2.0%

Здравоохранение

2.2%
3.0%

Недвижимость

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.4%

Энергетика

1.4%
1.1%

Коммунальные услуги

1.4%
0.4%

Технологии

IFFF.L
49.8%
IKOR.L
56.0%

Финансовые услуги

IFFF.L
15.3%
IKOR.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

IFFF.L
9.7%
IKOR.L
5.7%

Промышленность

IFFF.L
7.3%
IKOR.L
18.8%

Коммуникационные услуги

IFFF.L
7.0%
IKOR.L
2.6%

Сырьевые материалы

IFFF.L
2.5%
IKOR.L
2.0%

Здравоохранение

IFFF.L
2.2%
IKOR.L
3.0%

Недвижимость

IFFF.L
1.7%
IKOR.L

-

Потребительский защитный сектор

IFFF.L
1.7%
IKOR.L
1.4%

Энергетика

IFFF.L
1.4%
IKOR.L
1.1%

Коммунальные услуги

IFFF.L
1.4%
IKOR.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IFFF.L:
IFFF.L с XDEW.DEIFFF.L с VOOIFFF.L с VFEA.DEIFFF.L с ASDV.LIFFF.L с XKS2.LIFFF.L с CP9U.LIFFF.L с CP9G.L
Часто сравнивают с IKOR.L:
IKOR.L с VOOIKOR.L с EWYIKOR.L с FLRK.LIKOR.L с FRXT.LIKOR.L с XMID.LIKOR.L с CP9U.LIKOR.L с CSKR.L

Доходность на риск

IFFF.L vs. IKOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFFF.L
Ранг доходности на риск IFFF.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFFF.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFFF.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFFF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFFF.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFFF.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IKOR.L
Ранг доходности на риск IKOR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFFF.L c IKOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFFF.LIKOR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
6.36

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
5.81

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.83

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

10.97

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.07

39.06

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFFF.L vs. IKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFFF.L на текущий момент составляет 3.81, что ниже коэффициента Шарпа IKOR.L равного 6.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFFF.L и IKOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFFF.LIKOR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

6.36

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IFFF.L и IKOR.L

Максимальная просадка IFFF.L за все время составила -53.09%, что меньше максимальной просадки IKOR.L в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFFF.L и IKOR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFFF.LIKOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.09%

-61.70%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-21.48%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-28.58%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-40.83%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.63%

-44.11%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-5.01%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-15.59%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

6.05%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IFFF.L и IKOR.L

Текущая волатильность для iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) составляет 8.45%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что IFFF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFFF.LIKOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

17.45%

-9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

32.34%

-16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

37.08%

-17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

25.31%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

24.76%

-5.68%

Сравнение комиссий IFFF.L и IKOR.L

И IFFF.L, и IKOR.L имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFFF.L и IKOR.L

Дивидендная доходность IFFF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности IKOR.L в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFFF.L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		1.06%1.45%1.80%1.88%2.10%1.36%1.19%1.75%1.98%1.54%1.77%2.22%
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.42%0.83%1.31%1.14%1.34%1.36%0.76%1.28%1.07%0.72%0.57%0.43%

Часто задаваемые вопросы

IFFF.L and IKOR.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFFF.L and IKOR.L have the same expense ratio: 0.74% per year.

IFFF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while IKOR.L tracks MSCI Korea NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFFF.L и IKOR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор