Сравнение IFFF.L с XDEW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE).
IFFF.L и XDEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFFF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. XDEW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFFF.L или XDEW.DE.
Основные характеристики
| IFFF.L | XDEW.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.15% | 20.93% |
| Дох-ть за 1 год | 15.67% | 32.66% |
| Дох-ть за 3 года | -1.71% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.77% | 12.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.66% | 12.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 3.59 | 15.50 |
| Индекс Язвы | 4.53% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 17.06% | 10.96% |
| Макс. просадка | -53.09% | -38.79% |
| Текущая просадка | -20.82% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IFFF.L и XDEW.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IFFF.L и XDEW.DE
С начала года, IFFF.L показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 20.93%. За последние 10 лет акции IFFF.L уступали акциям XDEW.DE по среднегодовой доходности: 5.66% против 12.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFFF.L и XDEW.DE
IFFF.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XDEW.DE в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IFFF.L c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFFF.L и XDEW.DE
Дивидендная доходность IFFF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как XDEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 1.70% | 1.88% | 2.10% | 1.36% | 1.19% | 1.75% | 1.98% | 1.54% | 1.77% | 2.22% | 1.78% | 1.75% |
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFFF.L и XDEW.DE
Максимальная просадка IFFF.L за все время составила -53.09%, что больше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFFF.L и XDEW.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFFF.L и XDEW.DE
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IFFF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.