Сравнение MPSSX с DSPIX
MPSSX (BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund) and DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) are both mutual funds - MPSSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MPSSX returned 10.64%/yr vs 15.25%/yr for DSPIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MPSSX charges 1.01%/yr vs 0.20%/yr for DSPIX.
Доходность
Сравнение доходности MPSSX и DSPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPSSX показывает доходность 22.62%, что значительно выше, чем у DSPIX с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции MPSSX уступали акциям DSPIX по среднегодовой доходности: 10.64% против 15.25% соответственно.
MPSSX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 19.64%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 10.64%
DSPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам MPSSX и DSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPSSX BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund | 22.62% | 11.99% | 7.16% | 9.32% | -18.37% | 11.50% | 30.67% | 26.22% | -23.20% | 18.40% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 8.01% | 17.81% | 24.40% | 26.36% | -18.51% | 28.64% | 14.18% | 31.31% | -4.36% | 21.59% |
Correlation
The correlation between MPSSX and DSPIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г. | 0.86 |
The correlation between MPSSX and DSPIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPSSX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск
MPSSX
DSPIX
Сравнение MPSSX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund (MPSSX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPSSX | DSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.50 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 11.08 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPSSX и DSPIX
Максимальная просадка MPSSX за все время составила -58.11%, что больше максимальной просадки DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPSSX и DSPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPSSX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.11% | -55.32% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -8.92% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.78% | -18.81% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -24.62% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | -33.79% | -13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.24% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -9.26% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.01% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPSSX и DSPIX
BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund (MPSSX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что MPSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPSSX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.81% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 9.89% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 12.51% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 17.03% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 18.04% | +4.95% |
Сравнение комиссий MPSSX и DSPIX
MPSSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPSSX и DSPIX
Дивидендная доходность MPSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.47%, что больше доходности DSPIX в 31.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 31.33% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
MPSSX BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund | 34.47% | 42.26% | 9.22% | 0.54% | 2.77% | 12.65% | 0.61% | 3.32% | 4.06% | 8.49% | 0.53% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
MPSSX and DSPIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPSSX has higher volatility (6.18%) compared to DSPIX (4.81%). In terms of maximum drawdown, MPSSX dropped -58.11% vs DSPIX's -55.32%.
MPSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPSSX и DSPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор