Сравнение MPMCX с SGFFX
MPMCX (BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund) and SGFFX (Sparrow Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MPMCX charges 0.90%/yr vs 1.81%/yr for SGFFX.
Доходность
Сравнение доходности MPMCX и SGFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPMCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGFFX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 15.94%
Сравнение доходности по годам MPMCX и SGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPMCX BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund | 5.08% | 3.40% | 49.81% | 18.30% | -18.35% | 19.07% | 22.87% | 30.77% | -9.17% | 18.68% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | -0.60% | 14.31% | 34.81% | 17.02% | -23.36% | -11.00% | 97.83% | 27.24% | 6.26% | 31.24% |
Correlation
The correlation between MPMCX and SGFFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between MPMCX and SGFFX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPMCX vs. SGFFX — Ранг доходности на риск
MPMCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGFFX
Сравнение MPMCX c SGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и Sparrow Growth Fund (SGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPMCX | SGFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPMCX и SGFFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPMCX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -62.10% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -19.26% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -22.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPMCX и SGFFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPMCX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.55% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.00% | — |
Сравнение комиссий MPMCX и SGFFX
MPMCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SGFFX в 1.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPMCX и SGFFX
Дивидендная доходность MPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 531.29%, тогда как SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPMCX BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund | 531.29% | 558.31% | 53.86% | 15.92% | 13.31% | 13.10% | 7.73% | 3.36% | 8.53% | 4.69% | 1.71% | 4.78% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.67% | 0.00% | 0.67% | 1.33% | 5.84% | 7.33% | 0.00% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
MPMCX and SGFFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MPMCX и SGFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор