PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPMCX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPMCX с LSHAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MPMCX (BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund) and LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPMCX charges 0.90%/yr vs 1.68%/yr for LSHAX.

Доходность

Сравнение доходности MPMCX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MPMCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSHAX

1 день
1.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
26.51%
6 месяцев
22.94%
1 год
7.95%
3 года*
28.45%
5 лет*
12.58%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPMCX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPMCX
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund		5.08%3.40%49.81%18.30%-18.35%19.07%22.87%30.77%-9.17%18.68%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		26.51%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Correlation

The correlation between MPMCX and LSHAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.71

Over the past year, the correlation between MPMCX and LSHAX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с MPMCX:
MPMCX с DNLAXMPMCX с DRRIXMPMCX с DTGRXMPMCX с DAGVXMPMCX с DISSXMPMCX с CTIGXMPMCX с NEEGX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с FCNTXLSHAX с VIGAXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с HMDYXLSHAX с PMVAX

Доходность на риск

MPMCX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPMCX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPMCX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPMCXLSHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.06

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.43

—

MPMCX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPMCX и LSHAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPMCXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.03%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-28.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-28.86%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-21.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MPMCX и LSHAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPMCXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

38.34%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

34.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

30.81%

—

Сравнение комиссий MPMCX и LSHAX

MPMCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPMCX и LSHAX

Дивидендная доходность MPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 531.29%, что больше доходности LSHAX в 9.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		9.16%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%
MPMCX
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund		531.29%558.31%53.86%15.92%13.31%13.10%7.73%3.36%8.53%4.69%1.71%4.78%

Часто задаваемые вопросы

MPMCX and LSHAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPMCX и LSHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор