PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPMCX с DRGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPMCX с DRGVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MPMCX (BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund) and DRGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I) are both mutual funds - MPMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while DRGVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MPMCX charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for DRGVX.

Доходность

Сравнение доходности MPMCX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MPMCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRGVX

1 день
0.04%
1 месяц
1.31%
С начала года
14.94%
6 месяцев
13.53%
1 год
28.29%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.85%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPMCX и DRGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPMCX
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund		5.08%3.40%49.81%18.30%-18.35%19.07%22.87%30.77%-9.17%18.68%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		14.94%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%

Correlation

The correlation between MPMCX and DRGVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.89

The correlation between MPMCX and DRGVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с MPMCX:
MPMCX с DNLAXMPMCX с DRRIXMPMCX с DTGRXMPMCX с DAGVXMPMCX с DISSXMPMCX с CTIGXMPMCX с NEEGX
Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с PSNYXDRGVX с GSFTXDRGVX с AMBFXDRGVX с VTVDRGVX с SPY

Доходность на риск

MPMCX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPMCX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPMCX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPMCXDRGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.27

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.17

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.34

—

MPMCX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPMCX и DRGVX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPMCXDRGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.60%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.98%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MPMCX и DRGVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPMCXDRGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.34%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.61%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.79%

—

Сравнение комиссий MPMCX и DRGVX

MPMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPMCX и DRGVX

Дивидендная доходность MPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 531.29%, что больше доходности DRGVX в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		5.99%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
MPMCX
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund		531.29%558.31%53.86%15.92%13.31%13.10%7.73%3.36%8.53%4.69%1.71%4.78%

Часто задаваемые вопросы

MPMCX and DRGVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPMCX и DRGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор