Сравнение MPLY с SPCT
MPLY (Monopoly ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MPLY charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности MPLY и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLY показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
MPLY
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 5.25%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPLY и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 5.25% | 3.32% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between MPLY and SPCT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLY vs. SPCT — Ранг доходности на риск
MPLY
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MPLY c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monopoly ETF (MPLY) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPLY | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPLY и SPCT
Максимальная просадка MPLY за все время составила -13.46%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLY и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLY | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.46% | -7.17% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | 0.00% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.49% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLY и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLY | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 9.27% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 9.27% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 9.27% | +6.48% |
Сравнение комиссий MPLY и SPCT
MPLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLY и SPCT
Дивидендная доходность MPLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 0.12% | 0.13% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
MPLY and SPCT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPLY is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.12% for MPLY.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Liberty One. Their fees differ too: 0.79% for MPLY and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для MPLY и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор