Сравнение MPITX с FAOSX
MPITX (BNY Mellon International Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MPITX returned 7.22%/yr vs 3.48%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MPITX charges 1.03%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности MPITX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPITX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.99%
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPITX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPITX BNY Mellon International Fund | 9.13% | 31.06% | 1.61% | 17.01% | -15.66% | 9.01% | 7.19% | 22.28% | -16.66% | 24.78% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
Correlation
The correlation between MPITX and FAOSX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between MPITX and FAOSX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPITX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
MPITX
FAOSX
Сравнение MPITX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Fund (MPITX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPITX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.09 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -0.14 | +6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPITX и FAOSX
Максимальная просадка MPITX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPITX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPITX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -36.24% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -7.26% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | -13.96% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -36.24% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -5.86% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -7.92% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.15% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPITX и FAOSX
BNY Mellon International Fund (MPITX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPITX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 0.00% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 3.63% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 8.75% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.71% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.64% | +0.07% |
Сравнение комиссий MPITX и FAOSX
MPITX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPITX и FAOSX
Дивидендная доходность MPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
MPITX BNY Mellon International Fund | 2.21% | 2.41% | 3.35% | 3.81% | 4.62% | 1.61% | 2.19% | 2.52% | 2.24% | 1.50% | 2.05% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
MPITX and FAOSX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPITX has higher volatility (5.22%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MPITX dropped -58.61% vs FAOSX's -36.24%.
MPITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPITX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор