PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPIEX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPIEX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

MPIEX управляется Mondrian. Фонд был запущен 3 февр. 1992 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MPIEX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPIEX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		-0.29%36.49%-0.35%19.83%-10.74%10.75%-4.29%17.95%-11.71%21.43%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, MPIEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции MPIEX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 7.35% против 0.25% соответственно.

MPIEX

1 день
0.82%
1 месяц
-8.52%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.58%
1 год
21.87%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.59%
10 лет*
7.35%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian International Value Equity Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с MPIEX:
MPIEX с HDEFMPIEX с ACWIMPIEX с VWOMPIEX с VWILXMPIEX с MPGVXMPIEX с FSGEXMPIEX с FINVX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUXPTSIX с IVFIX

Сравнение комиссий MPIEX и PTSIX

MPIEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund

Доходность на риск

MPIEX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPIEX
Ранг доходности на риск MPIEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPIEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPIEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPIEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPIEX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPIEXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.25

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.77

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.53

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

11.73

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPIEX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPIEX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPIEX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPIEXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.25

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.29

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.10

+0.30

Корреляция

Корреляция между MPIEX и PTSIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPIEX и PTSIX

Дивидендная доходность MPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		10.67%10.64%3.35%3.70%2.97%3.31%2.35%6.09%6.35%3.04%2.30%2.78%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок MPIEX и PTSIX

Максимальная просадка MPIEX за все время составила -60.17%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPIEX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPIEXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-72.38%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-11.66%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-72.38%

+43.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-72.38%

+33.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-42.10%

+33.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-25.01%

+14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.77%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MPIEX и PTSIX

Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что MPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPIEXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.66%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.03%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.17%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

30.91%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

25.08%

-9.02%