PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPIEX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPIEX с GSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

MPIEX управляется Mondrian. Фонд был запущен 3 февр. 1992 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MPIEX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPIEX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		2.19%36.49%-0.35%19.83%-10.74%10.75%-4.29%17.95%-11.71%21.61%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, MPIEX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.74%.

MPIEX

1 день
2.49%
1 месяц
-4.37%
С начала года
2.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
25.14%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.84%
10 лет*
7.62%

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian International Value Equity Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с MPIEX:
MPIEX с HDEFMPIEX с ACWIMPIEX с VWOMPIEX с VWILXMPIEX с FSGEXMPIEX с MPGVXMPIEX с FINVX
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с TBWIX

Сравнение комиссий MPIEX и GSINX

MPIEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GSINX в 0.89%.

GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund

Доходность на риск

MPIEX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPIEX
Ранг доходности на риск MPIEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPIEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPIEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPIEX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPIEXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.36

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.80

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.87

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

7.54

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPIEX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPIEX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSINX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPIEX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPIEXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.81

-0.40

Корреляция

Корреляция между MPIEX и GSINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPIEX и GSINX

Дивидендная доходность MPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности GSINX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		10.41%10.64%3.35%3.70%2.97%3.31%2.35%6.09%6.35%3.04%2.30%2.78%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPIEX и GSINX

Максимальная просадка MPIEX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPIEX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPIEXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-28.80%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-8.74%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-25.46%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.22%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-4.88%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.17%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MPIEX и GSINX

Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что MPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPIEXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.86%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

7.41%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

12.49%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.44%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

15.77%

+0.30%