PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPIEX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPIEX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

MPIEX управляется Mondrian. Фонд был запущен 3 февр. 1992 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MPIEX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPIEX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		2.19%36.49%-0.35%19.83%-10.74%10.75%-4.29%17.95%-11.71%21.43%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, MPIEX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции MPIEX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 7.62% против 6.20% соответственно.

MPIEX

1 день
2.49%
1 месяц
-4.37%
С начала года
2.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
25.14%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.84%
10 лет*
7.62%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian International Value Equity Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с MPIEX:
MPIEX с HDEFMPIEX с ACWIMPIEX с VWOMPIEX с VWILXMPIEX с FSGEXMPIEX с MPGVXMPIEX с FHLFX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий MPIEX и FSKLX

MPIEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

MPIEX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPIEX
Ранг доходности на риск MPIEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPIEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPIEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPIEX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPIEXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.53

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.09

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.09

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

7.33

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPIEX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPIEX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPIEX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPIEXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между MPIEX и FSKLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPIEX и FSKLX

Дивидендная доходность MPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		10.41%10.64%3.35%3.70%2.97%3.31%2.35%6.09%6.35%3.04%2.30%2.78%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок MPIEX и FSKLX

Максимальная просадка MPIEX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPIEX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPIEXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-27.26%

-32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-8.64%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-24.99%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-27.26%

-11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.92%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-5.14%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.46%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MPIEX и FSKLX

Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что MPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPIEXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.55%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

7.50%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

12.34%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

11.45%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

11.90%

+4.17%