PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPHQX с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPHQX с BGSAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MPHQX (BlackRock Total Return Fund Class K) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - MPHQX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MPHQX returned 2.21%/yr vs 25.45%/yr for BGSAX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MPHQX charges 0.37%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.

Доходность

Сравнение доходности MPHQX и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Total Return Fund Class K (MPHQX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPHQX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 40.25%. За последние 10 лет акции MPHQX уступали акциям BGSAX по среднегодовой доходности: 2.21% против 25.45% соответственно.

MPHQX

1 день
0.20%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.16%
1 год
6.81%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.21%

BGSAX

1 день
-2.00%
1 месяц
12.10%
С начала года
40.25%
6 месяцев
37.20%
1 год
62.46%
3 года*
39.48%
5 лет*
16.87%
10 лет*
25.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPHQX и BGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPHQX
BlackRock Total Return Fund Class K		0.76%8.21%1.92%6.04%-14.14%-0.68%9.10%9.91%-0.81%4.33%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		40.25%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%

Correlation

The correlation between MPHQX and BGSAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2001 г.

-0.10

The correlation between MPHQX and BGSAX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Total Return Fund Class K

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с MPHQX:
MPHQX с AGGMPHQX с VLGSXMPHQX с MWTRXMPHQX с SSASXMPHQX с BDMIXMPHQX с VTCLXMPHQX с MDVAX
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с QQQBGSAX с VGTBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с IYW

Доходность на риск

MPHQX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPHQX
Ранг доходности на риск MPHQX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPHQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPHQX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPHQX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPHQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPHQX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPHQX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund Class K (MPHQX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPHQXBGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.55

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.16

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.42

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

10.27

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPHQX vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPHQX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа BGSAX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPHQX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPHQXBGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.55

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.61

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.99

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MPHQX и BGSAX

Максимальная просадка MPHQX за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPHQX и BGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPHQXBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-73.75%

+52.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-18.49%

+14.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.86%

-27.75%

+20.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-49.22%

+29.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-49.22%

+29.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.59%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-26.36%

+22.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

6.15%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MPHQX и BGSAX

Текущая волатильность для BlackRock Total Return Fund Class K (MPHQX) составляет 1.33%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что MPHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPHQXBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

9.56%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

20.41%

-16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

24.84%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

27.76%

-21.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

25.88%

-20.74%

Сравнение комиссий MPHQX и BGSAX

MPHQX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPHQX и BGSAX

Дивидендная доходность MPHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности BGSAX в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		9.66%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%
MPHQX
BlackRock Total Return Fund Class K		4.78%4.89%5.01%4.19%3.09%2.58%6.30%3.24%3.40%3.21%2.89%3.49%

Часто задаваемые вопросы

MPHQX and BGSAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (9.56%) compared to MPHQX (1.33%). In terms of maximum drawdown, MPHQX dropped -21.68% vs BGSAX's -73.75%.

BGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPHQX и BGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор