Сравнение MPFDX с LMLCX
MPFDX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio) and LMLCX (Western Asset SMASh Series C Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, MPFDX returned 3.13%/yr vs 4.63%/yr for LMLCX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPFDX charges 0.70%/yr vs 0.00%/yr for LMLCX.
Доходность
Сравнение доходности MPFDX и LMLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPFDX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у LMLCX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции MPFDX уступали акциям LMLCX по среднегодовой доходности: 3.13% против 4.63% соответственно.
MPFDX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 3.13%
LMLCX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение доходности по годам MPFDX и LMLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPFDX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio | 0.48% | 7.75% | 2.69% | 10.05% | -16.28% | -1.92% | 10.32% | 15.73% | -3.87% | 6.91% |
LMLCX Western Asset SMASh Series C Fund | 1.71% | 12.22% | -2.21% | 12.93% | -3.51% | 3.08% | 2.93% | 15.10% | -4.24% | 7.20% |
Correlation
The correlation between MPFDX and LMLCX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.56 |
Over the past year, MPFDX and LMLCX have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPFDX vs. LMLCX — Ранг доходности на риск
MPFDX
LMLCX
Сравнение MPFDX c LMLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio (MPFDX) и Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPFDX | LMLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.36 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 8.08 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPFDX | LMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.58 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.78 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MPFDX и LMLCX
Максимальная просадка MPFDX за все время составила -25.17%, что больше максимальной просадки LMLCX в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPFDX и LMLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPFDX | LMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.17% | -23.45% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -4.22% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | -11.77% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -11.77% | -11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.17% | -23.45% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.11% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.94% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.23% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPFDX и LMLCX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio (MPFDX) составляет 1.36%, в то время как у Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что MPFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPFDX | LMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.99% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 4.46% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 6.91% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 7.79% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 7.19% | -1.03% |
Сравнение комиссий MPFDX и LMLCX
MPFDX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LMLCX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPFDX и LMLCX
Дивидендная доходность MPFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности LMLCX в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMLCX Western Asset SMASh Series C Fund | 6.18% | 6.11% | 6.58% | 5.78% | 4.46% | 5.42% | 3.54% | 4.16% | 5.59% | 4.04% | 3.75% | 5.64% |
MPFDX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio | 4.58% | 4.58% | 5.40% | 4.41% | 3.17% | 4.74% | 5.79% | 2.98% | 3.04% | 2.92% | 3.05% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MPFDX and LMLCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LMLCX has higher volatility (1.99%) compared to MPFDX (1.36%). In terms of maximum drawdown, MPFDX dropped -25.17% vs LMLCX's -23.45%.
LMLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPFDX и LMLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор