PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPBFX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPBFX с UMMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).

MPBFX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MPBFX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPBFX и UMMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		-0.45%7.20%1.08%5.48%-13.55%-1.50%7.87%8.82%-0.53%3.91%
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, MPBFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции MPBFX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.59% против 2.07% соответственно.

MPBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.57%
3 года*
3.30%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.59%

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Bond Fund

Columbia Bond Fund

Часто сравнивают с MPBFX:
MPBFX с USIGMPBFX с DUTMXMPBFX с DRMBXMPBFX с LSSAXMPBFX с DAGVXMPBFX с DNLAXMPBFX с DSPIX
Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с TRLVXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX

Сравнение комиссий MPBFX и UMMGX

MPBFX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.

MPBFX
BNY Mellon Bond Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

MPBFX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPBFX
Ранг доходности на риск MPBFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPBFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPBFX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPBFXUMMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.95

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.09

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

6.63

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPBFX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPBFX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMGX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPBFX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPBFXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.31

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.94

-0.10

Корреляция

Корреляция между MPBFX и UMMGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPBFX и UMMGX

Дивидендная доходность MPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		3.53%3.82%3.70%3.17%2.86%2.33%4.64%2.87%3.00%2.89%3.12%2.77%
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Просадки

Сравнение просадок MPBFX и UMMGX

Максимальная просадка MPBFX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPBFX и UMMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPBFXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-20.86%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.76%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-20.86%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-20.86%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-2.58%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-2.73%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.87%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MPBFX и UMMGX

BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что MPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPBFXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.05%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.35%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.43%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

6.31%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

5.18%

-0.36%