PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPBFX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPBFX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

MPBFX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MPBFX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPBFX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		-0.45%7.20%1.08%5.48%-13.55%-1.50%7.87%8.82%-0.53%3.91%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, MPBFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPBFX имеют среднегодовую доходность 1.59%, а акции PCGTX немного впереди с 1.63%.

MPBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.57%
3 года*
3.30%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.59%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Bond Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с MPBFX:
MPBFX с USIGMPBFX с DUTMXMPBFX с DRMBXMPBFX с LSSAXMPBFX с DAGVXMPBFX с DNLAXMPBFX с DSPIX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с AVIGXPCGTX с UMMGXPCGTX с FMBPXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX

Сравнение комиссий MPBFX и PCGTX

MPBFX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund

Доходность на риск

MPBFX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPBFX
Ранг доходности на риск MPBFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPBFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPBFX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPBFXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.43

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.29

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.69

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

7.64

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPBFX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPBFX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PCGTX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPBFX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPBFXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.43

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.97

-0.13

Корреляция

Корреляция между MPBFX и PCGTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPBFX и PCGTX

Дивидендная доходность MPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		3.53%3.82%3.70%3.17%2.86%2.33%4.64%2.87%3.00%2.89%3.12%2.77%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок MPBFX и PCGTX

Максимальная просадка MPBFX за все время составила -18.40%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPBFX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPBFXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-19.34%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-3.10%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-19.20%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-19.34%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-1.57%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-1.86%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.09%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MPBFX и PCGTX

Текущая волатильность для BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) составляет 1.57%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что MPBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPBFXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.15%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

4.14%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

6.23%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

7.10%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

5.35%

-0.53%