PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPBFX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPBFX с MCDWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX).

MPBFX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MPBFX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPBFX и MCDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		-0.45%7.20%1.08%5.48%-13.55%-1.50%4.21%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, MPBFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у MCDWX с доходностью -0.13%.

MPBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.57%
3 года*
3.30%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.59%

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Bond Fund

Manning & Napier Credit Series

Часто сравнивают с MPBFX:
MPBFX с USIGMPBFX с DUTMXMPBFX с DRMBXMPBFX с LSSAXMPBFX с DAGVXMPBFX с DNLAXMPBFX с DSPIX
Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с ABNDX

Сравнение комиссий MPBFX и MCDWX

MPBFX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.

MPBFX
BNY Mellon Bond Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MPBFX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPBFX
Ранг доходности на риск MPBFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPBFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPBFX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPBFXMCDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.51

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.12

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.26

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

8.14

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPBFX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPBFX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа MCDWX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPBFX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPBFXMCDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.51

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.37

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.58

+0.26

Корреляция

Корреляция между MPBFX и MCDWX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPBFX и MCDWX

Дивидендная доходность MPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности MCDWX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		3.53%3.82%3.70%3.17%2.86%2.33%4.64%2.87%3.00%2.89%3.12%2.77%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPBFX и MCDWX

Максимальная просадка MPBFX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPBFX и MCDWX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPBFXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-15.96%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.20%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-15.96%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-1.63%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-4.24%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.61%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MPBFX и MCDWX

BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что MPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPBFXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.42%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.00%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

3.31%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

4.62%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

4.41%

+0.41%