Сравнение MOSAX с FAOAX
MOSAX (MassMutual Overseas Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MOSAX returned 8.29%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MOSAX charges 1.34%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности MOSAX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MOSAX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 8.29% против 7.17% соответственно.
MOSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 8.29%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам MOSAX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSAX MassMutual Overseas Fund | 2.57% | 25.48% | 0.12% | 18.26% | -15.35% | 12.61% | 8.51% | 28.26% | -16.78% | 26.44% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between MOSAX and FAOAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2001 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between MOSAX and FAOAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOSAX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
MOSAX
FAOAX
Сравнение MOSAX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOSAX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.37 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -0.63 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOSAX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.29 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MOSAX и FAOAX
Максимальная просадка MOSAX за все время составила -58.43%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOSAX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOSAX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -60.03% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -7.29% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -13.99% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.69% | -36.50% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -36.50% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -5.87% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -14.56% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.98% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOSAX и FAOAX
MassMutual Overseas Fund (MOSAX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MOSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOSAX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 0.00% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 4.08% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 9.18% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.72% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.69% | +1.52% |
Сравнение комиссий MOSAX и FAOAX
MOSAX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOSAX и FAOAX
Дивидендная доходность MOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.75%, что больше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
MOSAX MassMutual Overseas Fund | 17.75% | 18.21% | 6.02% | 2.24% | 9.26% | 9.64% | 1.78% | 5.10% | 12.16% | 1.42% | 1.71% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
MOSAX and FAOAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOSAX has higher volatility (4.09%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MOSAX dropped -58.43% vs FAOAX's -60.03%.
MOSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOSAX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор